教授课程：数理金融学 投资学 金融衍生工具

研究领域：金融科技 投资组合优化 投资风险管理 算法交易

科研项目：

国家自然科学基金面上项目72171012国内证券市场压力风险下的资产抛售模型和算法研究2022/01- 2025/12主持

国家自然科学基金青年项目11801023大规模稀疏二次规划问题的求解算法及应用2019/01- 2021/12主持

国家自然科学基金应急管理重点项目71850007汇率市场变化、跨境资本流动与金融风险防范2019/01- 2021/12参与

代表性研究成果：

投资组合优化：

C. Edirisinghe, J. Chen*, J. Jeong (2023) Optimal Leveraged Portfolio Selection Under Quasi-Elastic Market Impact.Operations Research71(5):1558-1576.

投资风险管理：

J. Chen*, L. Feng, J. Peng, Y. Ye (2014) Analytical results and efficient algorithm for optimal portfolio deleveraging with market impact.Operations Research62(1):195-206.

算法交易：

J Chen*, L Feng, J Peng, Y Zhang (2023) Optimal portfolio execution with a Markov chain approximation approach. IMA Journal of Management Mathematics34(1): 165–186.

机器学习与金融：

J. Chen, G. Dai, N. Zhang (2020) An application of sparse-group lasso regularization to equity portfolio optimization and sector selection.Annals of Operations Research284:243-262.